Хто такі актуарії? Це фахівці з питань оцінювання ризиків, фінансові аналітики і консультанти у сфері страхування. Актуарний ризик класифікують як ризик, коли реалізовані припущення актуарії щодо моделювання цін страхових полісів можуть бути або неточними або некоректними. Рівень даного ризику прямо пропорційний стійкості припущень з боку моделей ціноутворення, які застосовуються страховими компаніями для налаштування премій. Через динамічну властивість, ризику створюють проблеми для актуарного моделювання, тому актуаріям часто доводить модифікувати традиційні підходи або розробляти абсолютно нові методи.
Для вирішення даної проблеми було створено інтелектуальну систему підтримки прийняття рішень для аналізу актуарних ризиків. Створений програмний продукт дозволяє оцінювати ризики втрат для страхової компанії на основі даних страхових клієнтів. Для оцінювання грошових втрат використовувалися узагальнені лінійні моделі, що дозволило долати обмеження, які виникають при використанні класичних лінійних моделей. В якості алгоритму оцінювання параметрів використовувався метод Монте-Карло для ланцюгів Маркова, який дозволяє працювати з різними розподілами даних і легко піддається адаптації до абсолютно нових даних. Для оцінювання ймовірності настання ризику використовувалася мережа Байєса, причому для обчислення ймовірнісного ризику використовувався LS-метод, що ґрунтується на підходах кластеризації.
